PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVOL с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с JMOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index while JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 7.51%/yr vs 14.79%/yr for JMOM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVOL charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 20.27%.

DVOL

1 день
1.51%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
4.49%
С начала года
8.01%
1 год
10.61%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

JMOM

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
16.31%
С начала года
20.27%
1 год
28.65%
3 года*
24.75%
5 лет*
14.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVOL и JMOM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		8.01%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-10.21%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		20.27%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-15.08%

Correlation

The correlation between DVOL and JMOM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.72

Over the past year, the correlation between DVOL and JMOM has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DVOL и JMOM

Секторы
DVOL
JMOM

Финансовые услуги

19.2%
9.0%

Промышленность

16.7%
12.0%

Энергетика

13.6%
3.3%

Недвижимость

12.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.0%

Сырьевые материалы

6.1%
1.3%

Технологии

4.5%
43.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
7.7%

Здравоохранение

3.3%
8.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.0%

Финансовые услуги

DVOL
19.2%
JMOM
9.0%

Промышленность

DVOL
16.7%
JMOM
12.0%

Энергетика

DVOL
13.6%
JMOM
3.3%

Недвижимость

DVOL
12.0%
JMOM
2.2%

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.7%
JMOM
6.3%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.3%
JMOM
5.0%

Сырьевые материалы

DVOL
6.1%
JMOM
1.3%

Технологии

DVOL
4.5%
JMOM
43.1%

Коммуникационные услуги

DVOL
3.5%
JMOM
7.7%

Здравоохранение

DVOL
3.3%
JMOM
8.1%

Коммунальные услуги

DVOL
2.9%
JMOM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с DDIVDVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с SPMODVOL с MTUMDVOL с BDGSDVOL с DGRW
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

DVOL vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVOLJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.79

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.47

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.66

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

15.59

-11.78

DVOL vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа JMOM равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVOL и JMOM

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-34.31%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-7.87%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-19.51%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-28.26%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.43%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-6.26%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.84%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и JMOM

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 2.76%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.75%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

13.60%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

16.04%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

18.94%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

20.18%

-2.55%

Сравнение комиссий DVOL и JMOM

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и JMOM

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что сопоставимо с доходностью JMOM в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.75%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.75%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and JMOM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (5.75%) compared to DVOL (2.76%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 14.79% vs 7.51% for DVOL. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 14.79% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

DVOL and JMOM have nearly identical dividend yields, around 0.75%.

DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for DVOL and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор