PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - DVOL is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 6.82%/yr vs 17.84%/yr for GRID. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVOL charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%.

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVOL и GRID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-19.00%

Correlation

The correlation between DVOL and GRID is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.59

The correlation between DVOL and GRID shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVOL и GRID

Секторы
DVOL
GRID

Финансовые услуги

18.8%

-

Промышленность

16.6%
65.2%

Энергетика

14.0%

-

Недвижимость

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Сырьевые материалы

6.0%
0.0%

Технологии

4.7%
11.0%

Здравоохранение

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.0%
20.4%

Финансовые услуги

DVOL
18.8%
GRID

-

Промышленность

DVOL
16.6%
GRID
65.2%

Энергетика

DVOL
14.0%
GRID

-

Недвижимость

DVOL
12.1%
GRID

-

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.4%
GRID
3.5%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.2%
GRID

-

Сырьевые материалы

DVOL
6.0%
GRID
0.0%

Технологии

DVOL
4.7%
GRID
11.0%

Здравоохранение

DVOL
3.7%
GRID

-

Коммуникационные услуги

DVOL
3.6%
GRID

-

Коммунальные услуги

DVOL
3.0%
GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

DVOL vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVOLGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.67

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
3.50

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.45

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

4.42

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

16.72

-16.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVOL vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVOLGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.67

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.85

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DVOL и GRID

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-40.56%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-11.73%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-20.77%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-29.64%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-1.33%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-8.43%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.09%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и GRID

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 2.91%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

7.95%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

16.08%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

19.39%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

21.00%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

22.81%

-5.09%

Сравнение комиссий DVOL и GRID

DVOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и GRID

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and GRID have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to DVOL (2.91%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs GRID's -40.56%.

On 5-year performance, GRID leads with 17.84% vs 6.82% for DVOL. On fees, DVOL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRID has performed better with a 17.84% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.68% for DVOL.

DVOL is categorized as Momentum, while GRID is Alternative Energy Equities. DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for DVOL and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор