Сравнение DVOL с EELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).
DVOL и EELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVOL и EELV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVOL и EELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -0.15% | 4.30% | 24.84% | 5.39% | -16.10% | 30.08% | 11.15% | 26.10% | -9.89% |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.75% | 21.97% | 1.90% | 8.85% | -3.98% | 16.15% | -3.89% | 8.89% | -2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DVOL показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у EELV с доходностью 3.75%.
DVOL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
EELV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и EELV
DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.
Доходность на риск
DVOL vs. EELV — Ранг доходности на риск
DVOL
EELV
Сравнение DVOL c EELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVOL | EELV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.70 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 2.36 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.51 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 9.31 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVOL | EELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.70 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.30 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DVOL и EELV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и EELV
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности EELV в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.61% | 3.75% | 4.70% | 4.00% | 3.45% | 4.35% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.92% | 2.29% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и EELV
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и EELV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVOL | EELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -36.35% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -8.22% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -19.04% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -4.91% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -9.00% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.22% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и EELV
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 4.83%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVOL | EELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.65% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 8.40% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 12.26% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 11.52% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 13.70% | +4.11% |