Сравнение DVOL с BCUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS).
DVOL и BCUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. BCUS - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DVOL и BCUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVOL и BCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -0.15% | 4.30% | 24.84% | 0.99% |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.04% | 6.56% | 21.22% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DVOL показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у BCUS с доходностью 0.04%.
DVOL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
BCUS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и BCUS
DVOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BCUS в 0.70%.
Доходность на риск
DVOL vs. BCUS — Ранг доходности на риск
DVOL
BCUS
Сравнение DVOL c BCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVOL | BCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.59 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.97 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.00 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 3.76 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVOL | BCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.59 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DVOL и BCUS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и BCUS
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности BCUS в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.36% | 0.49% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и BCUS
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки BCUS в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и BCUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVOL | BCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -18.14% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -10.45% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.70% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -3.03% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.78% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и BCUS
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 4.83%, в то время как у Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVOL | BCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.62% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 10.54% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 17.03% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 16.04% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 16.04% | +1.77% |