PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVOL с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

DVOL и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVOL и AIRR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		-1.24%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-22.48%

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%.

DVOL

1 день
2.56%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.13%
1 год
-2.06%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с DGRWDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с SVOLDVOL с BDGS
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий DVOL и AIRR

DVOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Доходность на риск

DVOL vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVOLAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

2.23

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

2.92

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.38

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

4.78

-4.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

16.89

-17.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVOL vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVOLAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.23

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.89

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.13

Корреляция

Корреляция между DVOL и AIRR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и AIRR

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности AIRR в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.70%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок DVOL и AIRR

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

DVOLAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-42.37%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-13.09%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-27.95%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-9.09%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-7.50%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.71%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 4.72%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVOLAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

10.92%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

19.67%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

28.26%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

25.07%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

26.14%

-8.33%