PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVND с VTV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DVND is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 3 years, DVND returned 15.85%/yr vs 19.06%/yr for VTV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DVND charges 0.68%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности DVND и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 16.08%.

DVND

1 день
0.26%
1 месяц
-0.18%
С начала года
9.30%
6 месяцев
8.30%
1 год
19.20%
3 года*
15.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
1.33%
1 месяц
3.94%
С начала года
16.08%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.72%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVND и VTV

2026 (YTD)2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		9.30%16.36%11.57%14.04%1.22%
VTV
Vanguard Value ETF		16.08%15.27%15.95%9.32%3.17%

Correlation

The correlation between DVND and VTV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between DVND and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVND и VTV

Секторы
DVND
VTV

Технологии

27.0%
16.4%

Финансовые услуги

13.9%
21.5%

Здравоохранение

11.5%
14.1%

Промышленность

9.2%
13.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
4.0%

Энергетика

4.6%
7.4%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Коммунальные услуги

3.1%
4.8%

Недвижимость

2.6%
2.7%

Технологии

DVND
27.0%
VTV
16.4%

Финансовые услуги

DVND
13.9%
VTV
21.5%

Здравоохранение

DVND
11.5%
VTV
14.1%

Промышленность

DVND
9.2%
VTV
13.9%

Коммуникационные услуги

DVND
8.9%
VTV
3.1%

Потребительский защитный сектор

DVND
8.0%
VTV
8.9%

Потребительский циклический сектор

DVND
7.1%
VTV
4.0%

Энергетика

DVND
4.6%
VTV
7.4%

Сырьевые материалы

DVND
4.3%
VTV
3.0%

Коммунальные услуги

DVND
3.1%
VTV
4.8%

Недвижимость

DVND
2.6%
VTV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с LCFDVND с TEMXDVND с SIODVND с TSELDVND с TSECDVND с TLCI
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

DVND vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVNDVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.77

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.95

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.54

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

17.12

-7.85

DVND vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVND и VTV

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-59.27%

+44.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.35%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-14.52%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

0.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-7.85%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.68%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и VTV

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.51%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.91%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

10.43%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

13.88%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

16.64%

-3.31%

Сравнение комиссий DVND и VTV

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и VTV

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VTV в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.82%1.93%2.06%2.05%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.80%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

DVND and VTV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (3.51%) compared to DVND (3.22%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs VTV's -59.27%.

On 3-year performance, VTV leads with 19.06% vs 15.85% for DVND. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTV has performed better with a 19.06% return vs 15.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.

DVND has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.80% for VTV.

They also come from different issuers: Touchstone and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVND и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор