PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с SIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVND с SIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - DVND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Touchstone, while SIO is a Multisector Bonds fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past 3 years, DVND returned 16.61%/yr vs 7.30%/yr for SIO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DVND charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for SIO.

Доходность

Сравнение доходности DVND и SIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у SIO с доходностью 0.79%.

DVND

1 день
-0.25%
1 месяц
4.18%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.53%
1 год
23.59%
3 года*
16.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIO

1 день
-0.35%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.63%
3 года*
7.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVND и SIO

2026 (YTD)2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		10.09%16.36%11.57%14.04%1.22%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.79%9.29%6.15%8.48%-1.11%

Correlation

The correlation between DVND and SIO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.39

Сравнение распределения секторов DVND и SIO

Секторы
DVND
SIO

Технологии

23.8%
2.7%

Финансовые услуги

14.5%
12.4%

Здравоохранение

11.7%
1.4%

Промышленность

9.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
24.7%

Потребительский защитный сектор

8.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.8%

Энергетика

5.0%
3.9%

Сырьевые материалы

4.4%
3.2%

Коммунальные услуги

3.3%
2.6%

Недвижимость

2.4%
3.6%

Технологии

DVND
23.8%
SIO
2.7%

Финансовые услуги

DVND
14.5%
SIO
12.4%

Здравоохранение

DVND
11.7%
SIO
1.4%

Промышленность

DVND
9.5%
SIO
5.2%

Коммуникационные услуги

DVND
9.3%
SIO
24.7%

Потребительский защитный сектор

DVND
8.3%
SIO
1.1%

Потребительский циклический сектор

DVND
7.7%
SIO
5.8%

Энергетика

DVND
5.0%
SIO
3.9%

Сырьевые материалы

DVND
4.4%
SIO
3.2%

Коммунальные услуги

DVND
3.3%
SIO
2.6%

Недвижимость

DVND
2.4%
SIO
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с LCFDVND с TDIDVND с TEMXDVND с TSECDVND с TSELDVND с TUSI
Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с GHMSSIO с LCFSIO с IDVOSIO с PHYL

Доходность на риск

DVND vs. SIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c SIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDSIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.52

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.25

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.54

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

7.78

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. SIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа SIO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и SIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDSIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.52

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.32

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DVND и SIO

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что больше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и SIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDSIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-6.94%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-2.62%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-4.34%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.13%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-1.25%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.85%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и SIO

Touchstone Dividend Select ETF (DVND) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что DVND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDSIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.15%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

2.97%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

4.38%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

5.00%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

5.00%

+8.36%

Сравнение комиссий DVND и SIO

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SIO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и SIO

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SIO в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.81%1.93%2.06%2.05%0.71%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.94%6.80%5.30%5.37%3.12%

Часто задаваемые вопросы

DVND and SIO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVND has higher volatility (2.55%) compared to SIO (1.15%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs SIO's -6.94%.

On 3-year performance, DVND leads with 16.61% vs 7.30% for SIO. On fees, SIO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SIO has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DVND has performed better with a 16.61% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.

SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 1.81% for DVND.

DVND is categorized as Large Cap Value Equities, while SIO is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.65% for SIO.

DVND currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVND и SIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор