PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с LCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVND с LCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF).

DVND и LCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVND - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. LCF - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DVND и LCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVND и LCF

2026 (YTD)2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		0.98%16.36%11.57%14.04%1.22%
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		-6.92%17.20%20.71%26.20%-5.50%

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у LCF с доходностью -6.92%.

DVND

1 день
0.04%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.48%
3 года*
13.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCF

1 день
0.34%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-4.28%
1 год
12.81%
3 года*
15.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с TDIDVND с TSECDVND с SIODVND с TUSIDVND с CSTKDVND с ABEQ
Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с TSECLCF с TDILCF с TUSILCF с SAMTLCF с THLV

Сравнение комиссий DVND и LCF

DVND берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LCF в 0.70%.

LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF
DVND
Touchstone Dividend Select ETF

Доходность на риск

DVND vs. LCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c LCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDLCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.71

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.14

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.10

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

4.01

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. LCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа LCF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и LCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDLCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.71

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.85

+0.05

Корреляция

Корреляция между DVND и LCF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и LCF

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности LCF в 0.59%

TTM2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.97%1.93%2.06%2.05%0.71%
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.59%0.55%0.63%0.71%0.24%

Просадки

Сравнение просадок DVND и LCF

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки LCF в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и LCF.

Загрузка...

Показатели просадок

DVNDLCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-18.28%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.77%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-8.66%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.88%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.22%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и LCF

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 3.72%, в то время как у Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVNDLCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.35%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

9.36%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

18.22%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

15.62%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

15.62%

-2.13%