PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с LCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVND с LCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) are both exchange-traded funds - DVND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Touchstone, while LCF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past 3 years, DVND returned 16.61%/yr vs 17.35%/yr for LCF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DVND charges 0.68%/yr vs 0.70%/yr for LCF.

Доходность

Сравнение доходности DVND и LCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у LCF с доходностью 4.06%.

DVND

1 день
-0.25%
1 месяц
4.18%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.53%
1 год
23.59%
3 года*
16.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCF

1 день
-1.11%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.01%
1 год
20.57%
3 года*
17.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVND и LCF

2026 (YTD)2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		10.09%16.36%11.57%14.04%1.22%
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		4.06%17.20%20.71%26.20%-5.50%

Correlation

The correlation between DVND and LCF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.82

The correlation between DVND and LCF shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVND и LCF

Секторы
DVND
LCF

Технологии

23.8%
32.9%

Финансовые услуги

14.5%
15.4%

Здравоохранение

11.7%
10.8%

Промышленность

9.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

9.3%
16.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.4%

Энергетика

5.0%
2.0%

Сырьевые материалы

4.4%
0.5%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.4%
1.5%

Технологии

DVND
23.8%
LCF
32.9%

Финансовые услуги

DVND
14.5%
LCF
15.4%

Здравоохранение

DVND
11.7%
LCF
10.8%

Промышленность

DVND
9.5%
LCF
5.3%

Коммуникационные услуги

DVND
9.3%
LCF
16.9%

Потребительский защитный сектор

DVND
8.3%
LCF
3.6%

Потребительский циклический сектор

DVND
7.7%
LCF
8.4%

Энергетика

DVND
5.0%
LCF
2.0%

Сырьевые материалы

DVND
4.4%
LCF
0.5%

Коммунальные услуги

DVND
3.3%
LCF

-

Недвижимость

DVND
2.4%
LCF
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с TDIDVND с TEMXDVND с SIODVND с TSECDVND с TSELDVND с TUSI
Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с SAMTLCF с TDILCF с TSECLCF с TUSILCF с BLCR

Доходность на риск

DVND vs. LCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c LCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDLCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.73

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.43

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.77

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

7.32

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. LCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа LCF равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и LCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDLCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.73

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.03

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DVND и LCF

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки LCF в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и LCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDLCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-18.28%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-11.67%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-18.28%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.53%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-2.82%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.82%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и LCF

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 2.55%, в то время как у Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDLCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.69%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.08%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

11.92%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

15.47%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

15.47%

-2.11%

Сравнение комиссий DVND и LCF

DVND берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LCF в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и LCF

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности LCF в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.81%1.93%2.06%2.05%0.71%
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.52%0.55%0.63%0.71%0.24%

Часто задаваемые вопросы

DVND and LCF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCF has higher volatility (2.69%) compared to DVND (2.55%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs LCF's -18.28%.

On 3-year performance, LCF leads with 17.35% vs 16.61% for DVND. On fees, DVND is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCF has performed better with a 17.35% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVND is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for LCF.

DVND has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.52% for LCF.

DVND is categorized as Large Cap Value Equities, while LCF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.70% for LCF.

DVND currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVND и LCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор