Сравнение DVND с TSEL
DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) are both exchange-traded funds - DVND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Touchstone, while TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, DVND returned 16.87% vs -1.89% for TSEL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DVND charges 0.68%/yr vs 0.67%/yr for TSEL.
Доходность
Сравнение доходности DVND и TSEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVND показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у TSEL с доходностью -1.47%.
DVND
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVND и TSEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 10.64% | 16.53% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
Correlation
The correlation between DVND and TSEL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVND vs. TSEL — Ранг доходности на риск
DVND
TSEL
Сравнение DVND c TSEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVND | TSEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.08 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | -0.19 | +8.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVND и TSEL
Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки TSEL в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и TSEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVND | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.83% | -28.95% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -23.47% | +15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -9.74% | +9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -8.13% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 9.75% | -7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVND и TSEL
Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 2.32%, в то время как у Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVND | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 8.31% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 17.80% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 22.02% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 27.00% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 27.00% | -13.74% |
Сравнение комиссий DVND и TSEL
DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TSEL в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVND и TSEL
Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как TSEL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 1.79% | 1.93% | 2.06% | 2.05% | 0.71% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVND and TSEL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.31%) compared to DVND (2.32%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs TSEL's -28.95%.
On 1-year performance, DVND leads with 16.87% vs -1.89% for TSEL. On fees, TSEL is cheaper at 0.67% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVND has performed better with a 16.87% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSEL is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.
DVND has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for TSEL.
DVND is categorized as Large Cap Value Equities, while TSEL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.67% for TSEL.
DVND currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVND и TSEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор