Сравнение DVND с TSEC
DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - DVND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Touchstone, while TSEC is a Short-Term Bond fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, DVND returned 23.59% vs 6.08% for TSEC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DVND charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for TSEC.
Доходность
Сравнение доходности DVND и TSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVND показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у TSEC с доходностью 1.26%.
DVND
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSEC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVND и TSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 10.09% | 16.36% | 11.57% | 5.13% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 1.26% | 7.47% | 7.62% | 5.00% |
Correlation
The correlation between DVND and TSEC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVND vs. TSEC — Ранг доходности на риск
DVND
TSEC
Сравнение DVND c TSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVND | TSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.51 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.65 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 11.93 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVND | TSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.27 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.59 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок DVND и TSEC
Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что больше максимальной просадки TSEC в -1.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и TSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVND | TSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.83% | -1.78% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -1.67% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.33% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -0.33% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.51% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVND и TSEC
Touchstone Dividend Select ETF (DVND) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что DVND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVND | TSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 0.53% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 2.07% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 2.70% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 2.90% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 2.90% | +10.46% |
Сравнение комиссий DVND и TSEC
DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TSEC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVND и TSEC
Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности TSEC в 7.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 1.81% | 1.93% | 2.06% | 2.05% | 0.71% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.30% | 6.47% | 5.83% | 2.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVND and TSEC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVND has higher volatility (2.55%) compared to TSEC (0.53%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs TSEC's -1.78%.
On 1-year performance, DVND leads with 23.59% vs 6.08% for TSEC. On fees, TSEC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TSEC has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVND has performed better with a 23.59% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSEC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.
TSEC has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 1.81% for DVND.
DVND is categorized as Large Cap Value Equities, while TSEC is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.40% for TSEC.
DVND currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVND и TSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор