PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с DIVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVND с DIVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - DVND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Touchstone, while DIVY is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Sound Income Strategies. Both are actively managed. Over the past year, DVND returned 24.15% vs 20.38% for DIVY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DVND charges 0.68%/yr vs 0.45%/yr for DIVY.

Доходность

Сравнение доходности DVND и DIVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у DIVY с доходностью 9.62%.

DVND

1 день
0.43%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.56%
6 месяцев
11.03%
1 год
24.15%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVY

1 день
1.34%
1 месяц
1.49%
С начала года
9.62%
6 месяцев
11.63%
1 год
20.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVND и DIVY

2026 (YTD)20252024
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		10.56%16.36%4.53%
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		9.62%7.38%3.53%

Correlation

The correlation between DVND and DIVY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.80

The correlation between DVND and DIVY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVND и DIVY

Секторы
DVND
DIVY

Технологии

23.8%
9.1%

Финансовые услуги

14.5%
18.0%

Здравоохранение

11.7%
12.6%

Промышленность

9.5%
7.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.5%

Энергетика

5.0%
15.3%

Сырьевые материалы

4.4%
3.6%

Коммунальные услуги

3.3%
4.7%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

DVND
23.8%
DIVY
9.1%

Финансовые услуги

DVND
14.5%
DIVY
18.0%

Здравоохранение

DVND
11.7%
DIVY
12.6%

Промышленность

DVND
9.5%
DIVY
7.1%

Коммуникационные услуги

DVND
9.3%
DIVY
9.0%

Потребительский защитный сектор

DVND
8.3%
DIVY
8.4%

Потребительский циклический сектор

DVND
7.7%
DIVY
8.5%

Энергетика

DVND
5.0%
DIVY
15.3%

Сырьевые материалы

DVND
4.4%
DIVY
3.6%

Коммунальные услуги

DVND
3.3%
DIVY
4.7%

Недвижимость

DVND
2.4%
DIVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с LCFDVND с TDIDVND с TEMXDVND с SIODVND с TSECDVND с TSELDVND с TLCI
Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с SPHDDIVY с VYM

Доходность на риск

DVND vs. DIVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c DIVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDDIVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.57

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.26

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.26

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

6.68

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. DIVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа DIVY равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и DIVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDDIVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.57

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.68

+0.38

Просадки

Сравнение просадок DVND и DIVY

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки DIVY в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и DIVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDDIVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-18.35%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-9.06%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.43%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-3.31%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.06%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и DIVY

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 2.50%, в то время как у Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDDIVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.24%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

8.90%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

13.07%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

15.70%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

15.70%

-2.34%

Сравнение комиссий DVND и DIVY

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DIVY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и DIVY

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DIVY в 3.09%

ПозицияTTM2025202420232022
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.09%3.68%2.94%0.00%0.00%
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.80%1.93%2.06%2.05%0.71%

Часто задаваемые вопросы

DVND and DIVY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVY has higher volatility (3.24%) compared to DVND (2.50%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs DIVY's -18.35%.

On 1-year performance, DVND leads with 24.15% vs 20.38% for DIVY. On fees, DIVY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DVND has performed better with a 24.15% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.

DIVY has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.80% for DVND.

DVND is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVY is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Touchstone and Sound Income Strategies. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.45% for DIVY.

DVND currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVND и DIVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор