PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с TGLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVND с TGLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVND returned 24.15% vs 34.93% for TGLR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DVND charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for TGLR.

Доходность

Сравнение доходности DVND и TGLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у TGLR с доходностью 13.83%.

DVND

1 день
0.43%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.56%
6 месяцев
11.03%
1 год
24.15%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGLR

1 день
0.64%
1 месяц
5.04%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.99%
1 год
34.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVND и TGLR

2026 (YTD)202520242023
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		10.56%16.36%11.57%5.88%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		13.83%23.30%18.71%4.07%

Correlation

The correlation between DVND and TGLR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.89

The correlation between DVND and TGLR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVND и TGLR

Секторы
DVND
TGLR

Технологии

23.8%
24.6%

Финансовые услуги

14.5%
15.2%

Здравоохранение

11.7%
8.8%

Промышленность

9.5%
15.0%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
13.1%

Энергетика

5.0%
7.6%

Сырьевые материалы

4.4%
3.0%

Коммунальные услуги

3.3%
2.1%

Недвижимость

2.4%
2.1%

Технологии

DVND
23.8%
TGLR
24.6%

Финансовые услуги

DVND
14.5%
TGLR
15.2%

Здравоохранение

DVND
11.7%
TGLR
8.8%

Промышленность

DVND
9.5%
TGLR
15.0%

Коммуникационные услуги

DVND
9.3%
TGLR
3.7%

Потребительский защитный сектор

DVND
8.3%
TGLR
4.7%

Потребительский циклический сектор

DVND
7.7%
TGLR
13.1%

Энергетика

DVND
5.0%
TGLR
7.6%

Сырьевые материалы

DVND
4.4%
TGLR
3.0%

Коммунальные услуги

DVND
3.3%
TGLR
2.1%

Недвижимость

DVND
2.4%
TGLR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с LCFDVND с TDIDVND с TEMXDVND с SIODVND с TSECDVND с TSEL
Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с SCHGTGLR с CGDVTGLR с RPBAX

Доходность на риск

DVND vs. TGLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c TGLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDTGLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.78

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.90

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.07

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

17.53

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. TGLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLR равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и TGLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDTGLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.42

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DVND и TGLR

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки TGLR в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и TGLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDTGLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-19.82%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.62%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-2.36%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.00%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и TGLR

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 2.50%, в то время как у LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDTGLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.58%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

9.94%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

12.63%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

15.28%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

15.28%

-1.92%

Сравнение комиссий DVND и TGLR

DVND берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TGLR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и TGLR

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности TGLR в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.80%1.93%2.06%2.05%0.71%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		0.87%1.16%1.02%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVND and TGLR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGLR has higher volatility (3.58%) compared to DVND (2.50%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs TGLR's -19.82%.

On 1-year performance, TGLR leads with 34.93% vs 24.15% for DVND. On fees, DVND is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGLR has performed better with a 34.93% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVND is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

DVND has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.87% for TGLR.

They also come from different issuers: Touchstone and LAFFER TENGLER. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.95% for TGLR.

TGLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVND и TGLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор