PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVND с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

DVND и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVND - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DVND и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVND и SCHV

2026 (YTD)2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		0.98%16.36%11.57%14.04%1.22%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%8.93%1.48%

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

DVND

1 день
0.04%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.48%
3 года*
13.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с TDIDVND с LCFDVND с SIODVND с TSECDVND с TUSIDVND с CSTK
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий DVND и SCHV

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

DVND
Touchstone Dividend Select ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

DVND vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.64

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.48

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

6.91

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.68

+0.21

Корреляция

Корреляция между DVND и SCHV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и SCHV

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что сопоставимо с доходностью SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.97%1.93%2.06%2.05%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок DVND и SCHV

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

DVNDSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-37.08%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.93%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-4.58%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-3.86%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.55%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и SCHV

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 3.72%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVNDSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.13%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

8.08%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

15.42%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

14.48%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

16.91%

-3.42%