PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVND с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DVND is actively managed, while SCHV is passively managed. Over the past 3 years, DVND returned 16.99%/yr vs 19.24%/yr for SCHV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DVND charges 0.68%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности DVND и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.97%.

DVND

1 день
0.43%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.56%
6 месяцев
11.03%
1 год
24.15%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVND и SCHV

2026 (YTD)2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		10.56%16.36%11.57%14.04%1.22%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%1.48%

Correlation

The correlation between DVND and SCHV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between DVND and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVND и SCHV

Секторы
DVND
SCHV

Технологии

23.8%
18.2%

Финансовые услуги

14.5%
19.6%

Здравоохранение

11.7%
11.3%

Промышленность

9.5%
14.0%

Коммуникационные услуги

9.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.9%

Энергетика

5.0%
7.2%

Сырьевые материалы

4.4%
2.8%

Коммунальные услуги

3.3%
4.6%

Недвижимость

2.4%
4.1%

Технологии

DVND
23.8%
SCHV
18.2%

Финансовые услуги

DVND
14.5%
SCHV
19.6%

Здравоохранение

DVND
11.7%
SCHV
11.3%

Промышленность

DVND
9.5%
SCHV
14.0%

Коммуникационные услуги

DVND
9.3%
SCHV
2.5%

Потребительский защитный сектор

DVND
8.3%
SCHV
8.8%

Потребительский циклический сектор

DVND
7.7%
SCHV
6.9%

Энергетика

DVND
5.0%
SCHV
7.2%

Сырьевые материалы

DVND
4.4%
SCHV
2.8%

Коммунальные услуги

DVND
3.3%
SCHV
4.6%

Недвижимость

DVND
2.4%
SCHV
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с LCFDVND с TDIDVND с TEMXDVND с SIODVND с TSECDVND с TSEL
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

DVND vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.82

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.99

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.38

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

17.71

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.72

+0.34

Просадки

Сравнение просадок DVND и SCHV

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-37.08%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.83%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-15.26%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-3.83%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.68%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и SCHV

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 2.50%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.97%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

8.14%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

10.63%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.51%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

16.93%

-3.57%

Сравнение комиссий DVND и SCHV

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и SCHV

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.80%1.93%2.06%2.05%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DVND and SCHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHV has higher volatility (2.97%) compared to DVND (2.50%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs SCHV's -37.08%.

On 3-year performance, SCHV leads with 19.24% vs 16.99% for DVND. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHV has performed better with a 19.24% return vs 16.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.

DVND has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.75% for SCHV.

They also come from different issuers: Touchstone and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVND и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор