PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVND с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DVND returned 16.99%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVND charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности DVND и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVND показывает доходность 10.56%, а MDLV немного выше – 10.95%.

DVND

1 день
0.43%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.56%
6 месяцев
11.03%
1 год
24.15%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVND и MDLV

2026 (YTD)202520242023
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		10.56%16.36%11.57%13.10%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between DVND and MDLV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.76

The correlation between DVND and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVND и MDLV

Секторы
DVND
MDLV

Технологии

23.8%
9.3%

Финансовые услуги

14.5%
14.9%

Здравоохранение

11.7%
7.9%

Промышленность

9.5%
15.0%

Коммуникационные услуги

9.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

8.3%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
3.9%

Энергетика

5.0%
14.4%

Сырьевые материалы

4.4%
2.6%

Коммунальные услуги

3.3%
15.2%

Недвижимость

2.4%
2.2%

Технологии

DVND
23.8%
MDLV
9.3%

Финансовые услуги

DVND
14.5%
MDLV
14.9%

Здравоохранение

DVND
11.7%
MDLV
7.9%

Промышленность

DVND
9.5%
MDLV
15.0%

Коммуникационные услуги

DVND
9.3%
MDLV
6.4%

Потребительский защитный сектор

DVND
8.3%
MDLV
8.2%

Потребительский циклический сектор

DVND
7.7%
MDLV
3.9%

Энергетика

DVND
5.0%
MDLV
14.4%

Сырьевые материалы

DVND
4.4%
MDLV
2.6%

Коммунальные услуги

DVND
3.3%
MDLV
15.2%

Недвижимость

DVND
2.4%
MDLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с LCFDVND с TDIDVND с TEMXDVND с SIODVND с TSECDVND с TSEL
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

DVND vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.44

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.56

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.01

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

15.75

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.08

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DVND и MDLV

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-10.71%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-4.27%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-10.71%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-2.29%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.36%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и MDLV

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 2.50%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.83%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

6.58%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

8.77%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

10.51%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

10.51%

+2.85%

Сравнение комиссий DVND и MDLV

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и MDLV

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.80%1.93%2.06%2.05%0.71%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVND and MDLV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.83%) compared to DVND (2.50%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, DVND leads with 16.99% vs 13.07% for MDLV. On fees, MDLV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DVND has performed better with a 16.99% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDLV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.80% for DVND.

They also come from different issuers: Touchstone and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.58% for MDLV.

DVND currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVND и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор