PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVND с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

DVND и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVND - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DVND и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVND и MDLV

2026 (YTD)202520242023
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		0.98%16.36%11.57%13.10%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

DVND

1 день
0.04%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.48%
3 года*
13.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с TDIDVND с LCFDVND с TSECDVND с SIODVND с TUSIDVND с CSTK
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий DVND и MDLV

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

DVND
Touchstone Dividend Select ETF
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DVND vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.19

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.63

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

6.39

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.19

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.01

-0.11

Корреляция

Корреляция между DVND и MDLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и MDLV

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.97%1.93%2.06%2.05%0.71%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVND и MDLV

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

DVNDMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-10.71%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-9.55%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-2.85%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.34%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.22%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и MDLV

Touchstone Dividend Select ETF (DVND) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что DVND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVNDMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.47%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

6.50%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

11.89%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

10.55%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

10.55%

+2.94%