PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVND с KEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - DVND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Touchstone, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, DVND returned 24.15% vs 26.00% for KEAT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVND charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности DVND и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 9.60%.

DVND

1 день
0.43%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.56%
6 месяцев
11.03%
1 год
24.15%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVND и KEAT

2026 (YTD)20252024
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		10.56%16.36%5.16%
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between DVND and KEAT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.55

The correlation between DVND and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVND и KEAT

Секторы
DVND
KEAT

Технологии

23.8%

-

Финансовые услуги

14.5%
1.0%

Здравоохранение

11.7%
5.3%

Промышленность

9.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

9.3%
15.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%
22.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Энергетика

5.0%
30.9%

Сырьевые материалы

4.4%
21.7%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.4%
0.6%

Технологии

DVND
23.8%
KEAT

-

Финансовые услуги

DVND
14.5%
KEAT
1.0%

Здравоохранение

DVND
11.7%
KEAT
5.3%

Промышленность

DVND
9.5%
KEAT
4.3%

Коммуникационные услуги

DVND
9.3%
KEAT
15.0%

Потребительский защитный сектор

DVND
8.3%
KEAT
22.2%

Потребительский циклический сектор

DVND
7.7%
KEAT

-

Энергетика

DVND
5.0%
KEAT
30.9%

Сырьевые материалы

DVND
4.4%
KEAT
21.7%

Коммунальные услуги

DVND
3.3%
KEAT

-

Недвижимость

DVND
2.4%
KEAT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с LCFDVND с TDIDVND с TEMXDVND с SIODVND с TSECDVND с TSEL
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

DVND vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 6565
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.55

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.45

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.32

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

11.73

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.55

-0.49

Просадки

Сравнение просадок DVND и KEAT

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-7.45%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.04%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.45%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-1.58%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.22%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и KEAT

Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Keating Active ETF (KEAT) имеют волатильность 2.50% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.62%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

8.30%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

10.26%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

10.27%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

10.27%

+3.09%

Сравнение комиссий DVND и KEAT

DVND берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и KEAT

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности KEAT в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.80%1.93%2.06%2.05%0.71%
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVND and KEAT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEAT has higher volatility (2.62%) compared to DVND (2.50%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, KEAT leads with 26.00% vs 24.15% for DVND. On fees, DVND is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 26.00% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVND is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.80% for DVND.

DVND is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: Touchstone and Keating. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.85% for KEAT.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVND и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор