PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVND с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

DVND и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVND - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DVND и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVND и FDL

2026 (YTD)2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		0.98%16.36%11.57%14.04%1.22%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%4.45%

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

DVND

1 день
0.04%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.48%
3 года*
13.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с TDIDVND с LCFDVND с TSECDVND с SIODVND с TUSIDVND с CSTK
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий DVND и FDL

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

DVND
Touchstone Dividend Select ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

DVND vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.43

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.00

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.77

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

7.07

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.43

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.46

+0.44

Корреляция

Корреляция между DVND и FDL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и FDL

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.97%1.93%2.06%2.05%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок DVND и FDL

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

DVNDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-65.93%

+51.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.58%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-1.21%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-9.72%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.90%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и FDL

Touchstone Dividend Select ETF (DVND) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DVND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVNDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.71%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

8.23%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

14.94%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

14.32%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

17.09%

-3.60%