PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVND с DIVZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DVND returned 16.99%/yr vs 15.48%/yr for DIVZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DVND charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности DVND и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.90%.

DVND

1 день
0.43%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.56%
6 месяцев
11.03%
1 год
24.15%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.78%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.20%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVND и DIVZ

2026 (YTD)2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		10.56%16.36%11.57%14.04%1.22%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.90%16.72%18.44%-0.51%3.89%

Correlation

The correlation between DVND and DIVZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.83

The correlation between DVND and DIVZ shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVND и DIVZ

Секторы
DVND
DIVZ

Технологии

23.8%
8.0%

Финансовые услуги

14.5%
8.7%

Здравоохранение

11.7%
16.0%

Промышленность

9.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
20.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.6%

Энергетика

5.0%
19.4%

Сырьевые материалы

4.4%
5.7%

Коммунальные услуги

3.3%
17.2%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

DVND
23.8%
DIVZ
8.0%

Финансовые услуги

DVND
14.5%
DIVZ
8.7%

Здравоохранение

DVND
11.7%
DIVZ
16.0%

Промышленность

DVND
9.5%
DIVZ
4.6%

Коммуникационные услуги

DVND
9.3%
DIVZ
5.9%

Потребительский защитный сектор

DVND
8.3%
DIVZ
20.0%

Потребительский циклический сектор

DVND
7.7%
DIVZ
6.6%

Энергетика

DVND
5.0%
DIVZ
19.4%

Сырьевые материалы

DVND
4.4%
DIVZ
5.7%

Коммунальные услуги

DVND
3.3%
DIVZ
17.2%

Недвижимость

DVND
2.4%
DIVZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с LCFDVND с TDIDVND с TEMXDVND с SIODVND с TSECDVND с TSEL
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

DVND vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.32

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.95

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.10

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

5.18

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.32

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.90

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DVND и DIVZ

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, примерно равная максимальной просадке DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-15.42%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-5.83%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-9.52%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-3.49%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.36%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и DIVZ

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 2.50%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.41%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

7.05%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

9.31%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

12.65%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

12.57%

+0.79%

Сравнение комиссий DVND и DIVZ

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и DIVZ

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DIVZ в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.58%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.80%1.93%2.06%2.05%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVND and DIVZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.41%) compared to DVND (2.50%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs DIVZ's -15.42%.

On 3-year performance, DVND leads with 16.99% vs 15.48% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DVND has performed better with a 16.99% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.80% for DVND.

They also come from different issuers: Touchstone and TrueShares. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.65% for DIVZ.

DVND currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVND и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор