PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVND с DEW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. DVND is actively managed, while DEW is passively managed. Over the past 3 years, DVND returned 16.99%/yr vs 19.28%/yr for DEW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DVND charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности DVND и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 12.69%.

DVND

1 день
0.43%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.56%
6 месяцев
11.03%
1 год
24.15%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEW

1 день
0.98%
1 месяц
1.07%
С начала года
12.69%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.94%
3 года*
19.28%
5 лет*
10.89%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVND и DEW

2026 (YTD)2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		10.56%16.36%11.57%14.04%1.22%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		12.69%22.39%11.58%9.39%2.79%

Correlation

The correlation between DVND and DEW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.86

The correlation between DVND and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVND и DEW

Секторы
DVND
DEW

Технологии

23.8%
2.5%

Финансовые услуги

14.5%
19.7%

Здравоохранение

11.7%
9.5%

Промышленность

9.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
4.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
3.1%

Энергетика

5.0%
14.7%

Сырьевые материалы

4.4%
2.8%

Коммунальные услуги

3.3%
10.8%

Недвижимость

2.4%
10.8%

Технологии

DVND
23.8%
DEW
2.5%

Финансовые услуги

DVND
14.5%
DEW
19.7%

Здравоохранение

DVND
11.7%
DEW
9.5%

Промышленность

DVND
9.5%
DEW
4.4%

Коммуникационные услуги

DVND
9.3%
DEW
4.1%

Потребительский защитный сектор

DVND
8.3%
DEW
8.9%

Потребительский циклический сектор

DVND
7.7%
DEW
3.1%

Энергетика

DVND
5.0%
DEW
14.7%

Сырьевые материалы

DVND
4.4%
DEW
2.8%

Коммунальные услуги

DVND
3.3%
DEW
10.8%

Недвижимость

DVND
2.4%
DEW
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с LCFDVND с TDIDVND с TEMXDVND с SIODVND с TSECDVND с TSEL
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY

Доходность на риск

DVND vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.81

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.91

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.27

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

16.82

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.29

+0.78

Просадки

Сравнение просадок DVND и DEW

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-65.55%

+50.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.34%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-11.80%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-12.44%

+9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.61%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и DEW

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 2.50%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.86%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

7.22%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

9.65%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

13.00%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

15.53%

-2.17%

Сравнение комиссий DVND и DEW

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и DEW

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DEW в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.19%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.80%1.93%2.06%2.05%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVND and DEW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEW has higher volatility (2.86%) compared to DVND (2.50%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs DEW's -65.55%.

On 3-year performance, DEW leads with 19.28% vs 16.99% for DVND. On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEW has performed better with a 19.28% return vs 16.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.

DEW has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.80% for DVND.

They also come from different issuers: Touchstone and WisdomTree. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVND и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор