PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVN с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVN с SDOG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DVN (Devon Energy Corporation) is a stock, while SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. Over the past 10 years, DVN returned 6.14%/yr vs 9.99%/yr for SDOG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DVN и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у SDOG с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям SDOG по среднегодовой доходности: 6.14% против 9.99% соответственно.

DVN

1 день
1.57%
1 месяц
-4.09%
С начала года
24.34%
6 месяцев
22.17%
1 год
31.47%
3 года*
-0.45%
5 лет*
14.12%
10 лет*
6.14%

SDOG

1 день
1.26%
1 месяц
5.43%
С начала года
17.13%
6 месяцев
16.28%
1 год
27.16%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVN и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVN
Devon Energy Corporation		24.34%15.03%-25.21%-23.08%50.86%199.88%-35.34%16.81%-45.09%-8.74%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		17.13%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between DVN and SDOG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.55

Over the past year, the correlation between DVN and SDOG has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Devon Energy Corporation

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с DVN:
DVN с NOGDVN с FANGDVN с EQTDVN с COPDVN с SLBDVN с XLEDVN с EPD
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VIGSDOG с VOOSDOG с DIVO

Доходность на риск

DVN vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVN c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVNSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.30

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.45

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

4.25

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

13.63

-8.45

DVN vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SDOG равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVN и SDOG

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.93%

-43.56%

-51.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-6.24%

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.22%

-16.00%

-33.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.45%

-19.84%

-41.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.51%

-43.56%

-44.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.02%

0.00%

-42.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.93%

-4.91%

-31.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

1.94%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и SDOG

Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

3.34%

+9.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.63%

8.02%

+18.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.17%

11.52%

+22.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.13%

15.44%

+25.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.62%

19.06%

+30.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и SDOG

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SDOG в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVN
Devon Energy Corporation		1.59%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.26%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

DVN and SDOG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVN has higher volatility (12.66%) compared to SDOG (3.34%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs SDOG's -43.56%.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVN и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор