Сравнение DVN с MO
DVN (Devon Energy Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DVN returned 6.14%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVN и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 24.34%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 6.14% против 7.93% соответственно.
DVN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 6.14%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам DVN и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 24.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between DVN and MO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
DVN:
$4.54
MO:
$4.79
DVN:
9.99
MO:
15.00
DVN:
0.77
MO:
0.32
DVN:
1.75
MO:
5.54
DVN:
$12.24B
MO:
$21.82B
DVN:
$2.67B
MO:
$14.80B
DVN:
$5.67B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. MO — Ранг доходности на риск
DVN
MO
Сравнение DVN c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVN | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.75 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 4.39 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVN и MO
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVN | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -65.43% | -29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -16.40% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -16.40% | -32.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -25.83% | -35.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -53.69% | -34.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.02% | -3.50% | -38.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.93% | -11.92% | -24.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 6.50% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и MO
Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVN | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 6.71% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 17.60% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.17% | 22.59% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.13% | 20.68% | +20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.62% | 22.97% | +26.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и MO
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 1.59% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVN и MO
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
DVN and MO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (12.66%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVN и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор