PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVN с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVN с DIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DVN (Devon Energy Corporation) is a stock, while DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Over the past 10 years, DVN returned 6.14%/yr vs 4.30%/yr for DIV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DVN и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у DIV с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции DVN превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 6.14% против 4.30% соответственно.

DVN

1 день
1.57%
1 месяц
-4.09%
С начала года
24.34%
6 месяцев
22.17%
1 год
31.47%
3 года*
-0.45%
5 лет*
14.12%
10 лет*
6.14%

DIV

1 день
0.68%
1 месяц
0.97%
С начала года
14.48%
6 месяцев
13.33%
1 год
16.51%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.31%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVN и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVN
Devon Energy Corporation		24.34%15.03%-25.21%-23.08%50.86%199.88%-35.34%16.81%-45.09%-8.74%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		14.48%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Correlation

The correlation between DVN and DIV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.48

The correlation between DVN and DIV shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Devon Energy Corporation

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с DVN:
DVN с NOGDVN с FANGDVN с EQTDVN с COPDVN с SLBDVN с XLEDVN с EPD
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

DVN vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVN c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.53

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.20

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.02

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

8.43

-3.26

DVN vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DIV равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVN и DIV

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.93%

-52.74%

-42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-5.23%

-10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.22%

-12.33%

-36.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.45%

-21.14%

-40.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.51%

-52.74%

-35.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.02%

-0.73%

-41.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.93%

-7.01%

-28.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

1.88%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и DIV

Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

3.07%

+9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.63%

7.08%

+19.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.17%

10.32%

+23.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.13%

13.69%

+27.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.62%

17.98%

+31.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и DIV

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности DIV в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.61%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
DVN
Devon Energy Corporation		1.59%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%

Часто задаваемые вопросы

DVN and DIV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVN has higher volatility (12.66%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs DIV's -52.74%.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVN и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор