Сравнение DVLU с TMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV).
DVLU и TMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVLU и TMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVLU и TMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | -2.92% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 2.00% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.21% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DVLU показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у TMDV с доходностью 4.21%.
DVLU
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- —
TMDV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVLU и TMDV
DVLU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.
Доходность на риск
DVLU vs. TMDV — Ранг доходности на риск
DVLU
TMDV
Сравнение DVLU c TMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVLU | TMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.32 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.57 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.50 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 1.42 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVLU | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.32 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DVLU и TMDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLU и TMDV
Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности TMDV в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.71% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVLU и TMDV
Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и TMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVLU | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -33.42% | -19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -9.82% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -17.11% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -6.85% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -5.42% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.67% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLU и TMDV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что DVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVLU | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.79% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 8.33% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 14.86% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 14.42% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | 18.78% | +7.22% |