Сравнение DVLU с SPVM
DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds - DVLU tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index while SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVLU returned 13.87%/yr vs 12.38%/yr for SPVM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DVLU charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.
Доходность
Сравнение доходности DVLU и SPVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVLU показывает доходность 14.10%, а SPVM немного выше – 14.27%.
DVLU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 14.10%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- —
SPVM
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 11.36%
- С начала года
- 14.27%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам DVLU и SPVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 14.10% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 33.59% | -24.03% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 14.27% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 29.33% | -12.27% |
Correlation
The correlation between DVLU and SPVM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between DVLU and SPVM shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVLU vs. SPVM — Ранг доходности на риск
DVLU
SPVM
Сравнение DVLU c SPVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVLU | SPVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 4.63 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 17.68 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVLU и SPVM
Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и SPVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVLU | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -45.35% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -6.57% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -18.66% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -19.48% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -4.96% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 1.72% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLU и SPVM
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) составляет 2.35%, в то время как у Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что DVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVLU | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 3.19% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 7.68% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 11.36% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 16.66% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 19.50% | +6.14% |
Сравнение комиссий DVLU и SPVM
DVLU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPVM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLU и SPVM
Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SPVM в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.66% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 1.94% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
DVLU and SPVM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPVM has higher volatility (3.19%) compared to DVLU (2.35%). In terms of maximum drawdown, DVLU dropped -53.26% vs SPVM's -45.35%.
On 5-year performance, DVLU leads with 13.87% vs 12.38% for SPVM. On fees, SPVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DVLU has performed better with a 13.87% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for DVLU.
SPVM has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.66% for DVLU.
DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for DVLU and 0.39% for SPVM.
SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVLU и SPVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор