Сравнение DVLU с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
DVLU и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVLU и IVOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVLU и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | -2.52% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 33.59% | -24.03% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -16.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DVLU показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у IVOV с доходностью 1.49%.
DVLU
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVLU и IVOV
DVLU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.
Доходность на риск
DVLU vs. IVOV — Ранг доходности на риск
DVLU
IVOV
Сравнение DVLU c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVLU | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.63 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.04 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.91 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 3.45 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVLU | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.63 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DVLU и IVOV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLU и IVOV
Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IVOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.70% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок DVLU и IVOV
Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и IVOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVLU | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -45.99% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.63% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -22.61% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -7.12% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -5.46% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.88% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLU и IVOV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что DVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVLU | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.27% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 11.46% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 20.80% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 19.55% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | 21.72% | +4.28% |