PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLU с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVLU с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

DVLU и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DVLU и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVLU и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		-2.52%23.67%13.36%18.84%-9.73%17.55%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, DVLU показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

DVLU

1 день
1.77%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
3.40%
1 год
23.57%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с VOEDVLU с SPHQDVLU с XMMO
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий DVLU и IGLD

DVLU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Доходность на риск

DVLU vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLUIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.69

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.17

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.27

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

9.64

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLU vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLUIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.69

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.06

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.06

-0.70

Корреляция

Корреляция между DVLU и IGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и IGLD

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.70%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVLU и IGLD

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

DVLUIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-18.59%

-34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-17.56%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-18.59%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-10.51%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-5.01%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.13%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) составляет 6.40%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что DVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVLUIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

10.62%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

21.23%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

23.76%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

14.90%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

14.86%

+11.14%