PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLU с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVLU с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVLU returned 11.21%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DVLU и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVLU показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

DVLU

1 день
0.81%
1 месяц
3.61%
С начала года
11.20%
6 месяцев
12.71%
1 год
38.31%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVLU и FTXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		11.20%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-17.14%

Correlation

The correlation between DVLU and FTXL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.55

The correlation between DVLU and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVLU и FTXL

Секторы
DVLU
FTXL

Финансовые услуги

23.5%

-

Энергетика

19.6%

-

Здравоохранение

13.7%

-

Промышленность

11.8%
0.5%

Сырьевые материалы

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Технологии

3.9%
99.5%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

DVLU
23.5%
FTXL

-

Энергетика

DVLU
19.6%
FTXL

-

Здравоохранение

DVLU
13.7%
FTXL

-

Промышленность

DVLU
11.8%
FTXL
0.5%

Сырьевые материалы

DVLU
7.8%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

DVLU
5.9%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

DVLU
3.9%
FTXL

-

Технологии

DVLU
3.9%
FTXL
99.5%

Коммунальные услуги

DVLU
3.9%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

DVLU
2.0%
FTXL

-

Недвижимость

DVLU
2.0%
FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с CPAIDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с SPHQDVLU с VOE
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

DVLU vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLUFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
6.00

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
5.56

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.75

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

14.86

-11.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

55.40

-44.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLU vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLUFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

6.00

-3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.95

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.93

-0.50

Просадки

Сравнение просадок DVLU и FTXL

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVLUFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-43.87%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-14.51%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-41.57%

+16.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-43.87%

+19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.24%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-10.55%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.88%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) составляет 3.56%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что DVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVLUFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

14.14%

-10.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

29.04%

-16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

35.94%

-19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

36.03%

-14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

34.25%

-8.45%

Сравнение комиссий DVLU и FTXL

И DVLU, и FTXL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и FTXL

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DVLU and FTXL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to DVLU (3.56%). In terms of maximum drawdown, DVLU dropped -53.26% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 11.21% for DVLU. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVLU and FTXL have the same expense ratio: 0.60% per year.

DVLU has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.13% for FTXL.

DVLU is categorized as Momentum, while FTXL is Semiconductors. DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVLU и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор