Сравнение DVLU с FAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB).
DVLU и FAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. FAB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVLU и FAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVLU и FAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | -2.52% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 33.59% | -24.03% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 6.42% | 9.86% | 7.82% | 15.81% | -6.79% | 30.83% | 2.40% | 23.73% | -16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DVLU показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у FAB с доходностью 6.42%.
DVLU
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
FAB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVLU и FAB
DVLU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAB в 0.64%.
Доходность на риск
DVLU vs. FAB — Ранг доходности на риск
DVLU
FAB
Сравнение DVLU c FAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVLU | FAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.60 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.45 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 6.22 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVLU | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DVLU и FAB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLU и FAB
Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FAB в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.70% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.66% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок DVLU и FAB
Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки FAB в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и FAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVLU | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -63.29% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.51% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -22.91% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -3.83% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -9.32% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.37% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLU и FAB
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что DVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVLU | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.68% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 9.77% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 19.96% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 18.78% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | 22.10% | +3.90% |