PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLU с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVLU с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

DVLU и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVLU и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVLU и CIBR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		-2.52%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%-17.28%

Доходность по периодам

С начала года, DVLU показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.

DVLU

1 день
1.77%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
3.40%
1 год
23.57%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с VOEDVLU с SPHQDVLU с XMMO
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий DVLU и CIBR

И DVLU, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

DVLU vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLUCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.00

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.17

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.04

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

0.10

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLU vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLUCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.00

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между DVLU и CIBR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и CIBR

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.70%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок DVLU и CIBR

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

DVLUCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-33.89%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-21.96%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-33.89%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-18.89%

+11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-8.66%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

8.11%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) составляет 6.40%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что DVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVLUCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.03%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

16.47%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

24.46%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

24.20%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

23.22%

+2.78%