Сравнение DVLU с BNKD
DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, DVLU returned 37.55% vs -69.67% for BNKD. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. DVLU charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for BNKD.
Доходность
Сравнение доходности DVLU и BNKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVLU показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью -45.16%.
DVLU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 14.10%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- —
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVLU и BNKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 14.10% | 16.72% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -59.47% |
Correlation
The correlation between DVLU and BNKD is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.78 |
The correlation between DVLU and BNKD has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVLU vs. BNKD — Ранг доходности на риск
DVLU
BNKD
Сравнение DVLU c BNKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVLU | BNKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.75 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.99 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | -1.68 | +12.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVLU и BNKD
Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки BNKD в -89.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и BNKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVLU | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -89.57% | +36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -70.40% | +58.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -89.22% | +89.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -65.77% | +57.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 41.86% | -38.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLU и BNKD
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) составляет 2.35%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) волатильность равна 17.13%. Это указывает на то, что DVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVLU | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 17.13% | -14.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 47.07% | -35.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 59.09% | -42.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 73.39% | -52.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 73.39% | -47.75% |
Сравнение комиссий DVLU и BNKD
DVLU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BNKD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLU и BNKD
Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как BNKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.66% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
DVLU and BNKD have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.13%) compared to DVLU (2.35%). In terms of maximum drawdown, DVLU dropped -53.26% vs BNKD's -89.57%.
On 1-year performance, DVLU leads with 37.55% vs -69.67% for BNKD. On fees, DVLU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVLU has performed better with a 37.55% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVLU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.
DVLU has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for BNKD.
DVLU is categorized as Momentum, while BNKD is Inverse Equities. DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: First Trust and REX. Their fees differ too: 0.60% for DVLU and 0.95% for BNKD.
DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVLU и BNKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор