Сравнение DVDN с MFVL
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у MFVL с доходностью 0.39%.
DVDN
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVDN и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -10.16% | -2.79% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
Correlation
The correlation between DVDN and MFVL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. MFVL — Ранг доходности на риск
DVDN
MFVL
Сравнение DVDN c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVDN | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVDN | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.31 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок DVDN и MFVL
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -7.03% | -27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.07% | -3.29% | -28.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -2.42% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 12.15% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 12.15% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 12.15% | +6.68% |
Сравнение комиссий DVDN и MFVL
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и MFVL
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.84% | 17.27% | 14.43% | 2.74% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and MFVL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 14.84%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Kingsbarn and Motley Fool. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор