PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVDN с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с LVDS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -18.23% vs 29.17% for LVDS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 19.24%.

DVDN

1 день
1.35%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
-11.96%
С начала года
-8.25%
1 год
-18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.73%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
15.52%
С начала года
19.24%
1 год
29.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и LVDS

2026 (YTD)2025
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-8.25%-11.79%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		19.24%7.40%

Correlation

The correlation between DVDN and LVDS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов DVDN и LVDS

Секторы
DVDN
LVDS

Недвижимость

79.8%
4.1%

Финансовые услуги

20.2%
18.7%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

6.6%

Здравоохранение

-

10.1%

Промышленность

-

12.1%

Технологии

-

18.7%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Недвижимость

DVDN
79.8%
LVDS
4.1%

Финансовые услуги

DVDN
20.2%
LVDS
18.7%

Сырьевые материалы

DVDN

-

LVDS
2.7%

Коммуникационные услуги

DVDN

-

LVDS
7.5%

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

LVDS
8.4%

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

LVDS
6.4%

Энергетика

DVDN

-

LVDS
6.6%

Здравоохранение

DVDN

-

LVDS
10.1%

Промышленность

DVDN

-

LVDS
12.1%

Технологии

DVDN

-

LVDS
18.7%

Коммунальные услуги

DVDN

-

LVDS
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFY

Доходность на риск

DVDN vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 33
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVDNLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.79

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
3.94

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.50

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

4.41

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

17.88

-19.08

DVDN vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа LVDS равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и LVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVDN и LVDS

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-6.64%

-27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-6.64%

-18.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.63%

0.00%

-30.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-0.92%

-12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

1.64%

+13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и LVDS

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.88%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

8.16%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

10.50%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

10.56%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

10.56%

+8.12%

Сравнение комиссий DVDN и LVDS

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и LVDS

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности LVDS в 7.55%

ПозицияTTM202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.67%17.27%14.43%2.74%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.55%8.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and LVDS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVDN has higher volatility (3.98%) compared to LVDS (2.88%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs LVDS's -6.64%.

On 1-year performance, LVDS leads with 29.17% vs -18.23% for DVDN. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LVDS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 29.17% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.67%, compared with 7.55% for LVDS.

They also come from different issuers: Kingsbarn and JPMorgan. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.30% for LVDS.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор