Сравнение DVDN с LVDS
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и LVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 14.33%.
DVDN
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVDN и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -8.00% | -11.05% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
Correlation
The correlation between DVDN and LVDS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение распределения секторов DVDN и LVDS
Секторы
DVDN
LVDS
Недвижимость
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
DVDN
LVDS
Финансовые услуги
DVDN
LVDS
Сырьевые материалы
DVDN
-
LVDS
Коммуникационные услуги
DVDN
-
LVDS
Потребительский циклический сектор
DVDN
-
LVDS
Потребительский защитный сектор
DVDN
-
LVDS
Энергетика
DVDN
-
LVDS
Здравоохранение
DVDN
-
LVDS
Промышленность
DVDN
-
LVDS
Технологии
DVDN
-
LVDS
Коммунальные услуги
DVDN
-
LVDS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. LVDS — Ранг доходности на риск
DVDN
LVDS
Сравнение DVDN c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVDN | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVDN | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 2.47 | -2.69 |
Просадки
Сравнение просадок DVDN и LVDS
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и LVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -6.64% | -27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.44% | 0.00% | -30.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -0.97% | -11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и LVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 10.42% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 10.42% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 10.42% | +8.45% |
Сравнение комиссий DVDN и LVDS
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и LVDS
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, что больше доходности LVDS в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.49% | 17.27% | 14.43% | 2.74% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and LVDS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 14.49%, compared with 7.51% for LVDS.
They also come from different issuers: Kingsbarn and JPMorgan. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.30% for LVDS.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и LVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор