Сравнение DVDN с ISCMF
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. DVDN is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, DVDN returned -19.73% vs 31.30% for ISCMF. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
DVDN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -11.35%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- -19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVDN и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -11.35% | -17.23% | 2.17% | 16.65% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -5.12% |
Correlation
The correlation between DVDN and ISCMF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
DVDN
ISCMF
Сравнение DVDN c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 2.31 | -1.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 5.53 | -6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 11.76 | -13.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и ISCMF
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -25.42% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -5.69% | -19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.97% | -5.26% | -27.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -13.34% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 2.67% | +11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и ISCMF
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеют волатильность 5.23% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.11% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 15.45% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 17.84% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 14.28% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 14.28% | +4.52% |
Сравнение комиссий DVDN и ISCMF
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и ISCMF
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 15.04% | 17.27% | 14.43% | 2.74% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and ISCMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVDN has higher volatility (5.23%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs -19.73% for DVDN. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs -19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 15.04%, compared with 0.00% for ISCMF.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Kingsbarn and iShares. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор