Сравнение DVDN с HDV
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. DVDN is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, DVDN returned -19.73% vs 20.98% for HDV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.95%.
DVDN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -11.35%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- -19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам DVDN и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -11.35% | -17.23% | 2.17% | 16.65% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 13.95% | 11.90% | 14.16% | 7.49% |
Correlation
The correlation between DVDN and HDV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.45 |
The correlation between DVDN and HDV shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DVDN и HDV
Секторы
DVDN
HDV
Недвижимость
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
DVDN
HDV
-
Финансовые услуги
DVDN
HDV
Сырьевые материалы
DVDN
-
HDV
Коммуникационные услуги
DVDN
-
HDV
Потребительский циклический сектор
DVDN
-
HDV
Потребительский защитный сектор
DVDN
-
HDV
Энергетика
DVDN
-
HDV
Здравоохранение
DVDN
-
HDV
Промышленность
DVDN
-
HDV
Технологии
DVDN
-
HDV
Коммунальные услуги
DVDN
-
HDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. HDV — Ранг доходности на риск
DVDN
HDV
Сравнение DVDN c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.07 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 11.13 | -12.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и HDV
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -37.04% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -5.18% | -20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.97% | -1.46% | -31.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -3.08% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 1.89% | +12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и HDV
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.45% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 7.60% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 9.93% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 12.81% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 15.73% | +3.07% |
Сравнение комиссий DVDN и HDV
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и HDV
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности HDV в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 15.04% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and HDV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVDN has higher volatility (5.23%) compared to HDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, HDV leads with 20.98% vs -19.73% for DVDN. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDV has performed better with a 20.98% return vs -19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 15.04%, compared with 2.90% for HDV.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Kingsbarn and iShares. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор