Сравнение DVDN с DIVB
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. DVDN is actively managed, while DIVB is passively managed. Over the past year, DVDN returned -18.23% vs 30.52% for DIVB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 22.13%.
DVDN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- -11.96%
- С начала года
- -8.25%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVDN и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -8.25% | -17.23% | 2.17% | 16.65% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 22.13% | 15.09% | 18.59% | 14.17% |
Correlation
The correlation between DVDN and DIVB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between DVDN and DIVB shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. DIVB — Ранг доходности на риск
DVDN
DIVB
Сравнение DVDN c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.45 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.49 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 15.05 | -16.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и DIVB
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -36.93% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -6.82% | -18.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.63% | 0.00% | -30.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -4.94% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 2.03% | +13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и DIVB
Текущая волатильность для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) составляет 3.98%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что DVDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.76% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 9.50% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 12.16% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 15.35% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.35% | +0.33% |
Сравнение комиссий DVDN и DIVB
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и DIVB
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности DIVB в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.17% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.67% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and DIVB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (4.76%) compared to DVDN (3.98%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs DIVB's -36.93%.
On 1-year performance, DIVB leads with 30.52% vs -18.23% for DVDN. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DVDN has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVB has performed better with a 30.52% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 14.67%, compared with 2.17% for DIVB.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVB is Dividend. They also come from different issuers: Kingsbarn and iShares. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.05% for DIVB.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор