PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVAL с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

DVAL и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DVAL и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVAL и SCHV

2026 (YTD)2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		2.79%8.74%12.84%8.73%1.78%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%8.93%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

DVAL

1 день
0.29%
1 месяц
-3.43%
С начала года
2.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
11.37%
3 года*
11.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с VFLODVAL с AVIVDVAL с VALQDVAL с MDLVDVAL с ABEQDVAL с CSTK
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий DVAL и SCHV

DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

DVAL vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.15

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.64

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.48

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

6.91

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.15

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.68

+0.04

Корреляция

Корреляция между DVAL и SCHV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и SCHV

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.94%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок DVAL и SCHV

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

DVALSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-37.08%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.93%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-4.58%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.86%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.55%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и SCHV

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) составляет 3.47%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что DVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVALSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.13%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.08%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

15.42%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

14.48%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

16.91%

-2.51%