PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVAL с KEAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - DVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BrandywineGLOBAL, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, DVAL returned 12.93% vs 24.92% for KEAT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVAL charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности DVAL и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 9.05%.

DVAL

1 день
-0.80%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.15%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.93%
3 года*
12.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVAL и KEAT

2026 (YTD)20252024
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		6.15%8.74%1.97%
KEAT
Keating Active ETF		9.05%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between DVAL and KEAT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.55

The correlation between DVAL and KEAT shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVAL и KEAT

Секторы
DVAL
KEAT

Финансовые услуги

31.6%
1.0%

Промышленность

14.7%
4.3%

Технологии

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Коммуникационные услуги

10.0%
15.0%

Здравоохранение

7.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

6.6%
22.2%

Энергетика

6.1%
30.9%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%
21.7%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

DVAL
31.6%
KEAT
1.0%

Промышленность

DVAL
14.7%
KEAT
4.3%

Технологии

DVAL
11.1%
KEAT

-

Потребительский циклический сектор

DVAL
10.2%
KEAT

-

Коммуникационные услуги

DVAL
10.0%
KEAT
15.0%

Здравоохранение

DVAL
7.9%
KEAT
5.3%

Потребительский защитный сектор

DVAL
6.6%
KEAT
22.2%

Энергетика

DVAL
6.1%
KEAT
30.9%

Коммунальные услуги

DVAL
1.1%
KEAT

-

Сырьевые материалы

DVAL
0.1%
KEAT
21.7%

Недвижимость

DVAL

-

KEAT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с ABEQDVAL с AVIVDVAL с MDLVDVAL с ELCVDVAL с VFLODVAL с CSTK
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

DVAL vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.44

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.32

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

4.14

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

11.38

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.44

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.52

-0.77

Просадки

Сравнение просадок DVAL и KEAT

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVALKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-7.45%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-6.04%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-5.92%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-1.57%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.20%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и KEAT

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что DVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVALKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.55%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

8.32%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

10.25%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

10.27%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

10.27%

+3.97%

Сравнение комиссий DVAL и KEAT

DVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и KEAT

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности KEAT в 2.25%

ПозицияTTM2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.88%2.00%2.82%1.16%13.13%
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVAL and KEAT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVAL has higher volatility (2.73%) compared to KEAT (2.55%). In terms of maximum drawdown, DVAL dropped -18.11% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, KEAT leads with 24.92% vs 12.93% for DVAL. On fees, DVAL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 24.92% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVAL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KEAT has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.88% for DVAL.

DVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Keating. Their fees differ too: 0.49% for DVAL and 0.85% for KEAT.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVAL и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор