PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVAL с KEAT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Keating Active ETF (KEAT).

DVAL и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DVAL и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVAL и KEAT

2026 (YTD)20252024
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		2.49%8.74%1.97%
KEAT
Keating Active ETF		12.12%22.76%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 12.12%.

DVAL

1 день
1.57%
1 месяц
-3.40%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.51%
1 год
11.25%
3 года*
10.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
1.21%
1 месяц
-2.99%
С начала года
12.12%
6 месяцев
16.70%
1 год
29.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с VFLODVAL с AVIVDVAL с VALQDVAL с MDLVDVAL с ABEQDVAL с CSTK
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий DVAL и KEAT

DVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

KEAT
Keating Active ETF
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DVAL vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.49

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

3.22

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

4.05

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

17.08

-12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.49

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.81

-1.10

Корреляция

Корреляция между DVAL и KEAT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и KEAT

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности KEAT в 2.37%

TTM2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.95%2.00%2.82%1.16%13.13%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVAL и KEAT

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

DVALKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-7.45%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-7.38%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-3.27%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-1.38%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.77%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и KEAT

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) составляет 3.47%, в то время как у Keating Active ETF (KEAT) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что DVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVALKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.76%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

8.66%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

12.05%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

10.40%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

10.40%

+4.01%