PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVAL с DIVZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

DVAL и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DVAL и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVAL и DIVZ

2026 (YTD)2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		2.49%8.74%12.84%8.73%1.78%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.04%16.72%18.44%-0.51%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 3.04%.

DVAL

1 день
1.57%
1 месяц
-3.40%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.51%
1 год
11.25%
3 года*
10.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.18%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.75%
1 год
12.65%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с VFLODVAL с AVIVDVAL с VALQDVAL с MDLVDVAL с ABEQDVAL с valq
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с MGVDIVZ с SELV

Сравнение комиссий DVAL и DIVZ

DVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DVAL vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.06

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.47

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.58

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

6.66

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.06

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.92

-0.21

Корреляция

Корреляция между DVAL и DIVZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и DIVZ

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DIVZ в 2.68%

TTM20252024202320222021
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.95%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.68%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок DVAL и DIVZ

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DVALDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-15.42%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-8.47%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-4.56%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.47%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.06%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и DIVZ

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что DVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVALDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.80%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

6.57%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

12.04%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

12.58%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

12.61%

+1.80%