PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и TERG


Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.


DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Сравнение комиссий DUST и TERG

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.


Доходность на риск

DUST vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина

TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSTTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

DUST vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSTTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

13.84

-14.35

Корреляция

Корреляция между DUST и TERG составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и TERG

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и TERG

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TERG.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSTTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-39.32%

-60.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-22.98%

-77.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-9.92%

-73.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и TERG


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSTTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.04%

124.92%

-32.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.89%

124.92%

-54.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.17%

124.92%

-35.75%