Сравнение DUST с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
DUST и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUST и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUST и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -37.04% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -34.17% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
DUST
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 30.85%
- С начала года
- -37.04%
- 6 месяцев
- -55.84%
- 1 год
- -86.70%
- 3 года*
- -63.51%
- 5 лет*
- -51.99%
- 10 лет*
- -58.91%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUST и SGOV
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
DUST vs. SGOV — Ранг доходности на риск
DUST
SGOV
Сравнение DUST c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUST | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 20.61 | -21.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | 283.87 | -286.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 201.33 | -200.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 411.31 | -412.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4,618.08 | -4,619.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUST | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 20.61 | -21.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 14.12 | -14.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 12.34 | -12.86 |
Корреляция
Корреляция между DUST и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и SGOV
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 10.36% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и SGOV
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUST | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -0.03% | -99.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.57% | -0.01% | -91.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -0.03% | -98.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.16% | 0.00% | -83.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.24% | 0.00% | +67.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и SGOV
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUST | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.98% | 0.06% | +33.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.95% | 0.13% | +73.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.04% | 0.20% | +91.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.89% | 0.24% | +70.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.17% | 0.24% | +88.93% |