Сравнение DUSQX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DUSQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSQX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSQX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | -3.28% | 16.76% | 24.25% | 24.23% | -16.85% | 24.31% | 18.89% | 31.52% | -6.22% | 22.09% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSQX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DUSQX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 13.55% против 9.99% соответственно.
DUSQX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 13.55%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSQX и DFSTX
DUSQX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUSQX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DUSQX
DFSTX
Сравнение DUSQX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSQX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.94 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.45 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 5.20 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSQX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.94 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.31 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.49 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DUSQX и DFSTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSQX и DFSTX
Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что сопоставимо с доходностью DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | 1.05% | 0.98% | 1.11% | 4.95% | 4.84% | 2.45% | 1.42% | 1.65% | 1.79% | 1.62% | 1.80% | 1.75% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DUSQX и DFSTX
Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSQX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -60.99% | +26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -13.92% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -25.91% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.83% | -44.78% | +9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -6.58% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -8.80% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.48% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSQX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) составляет 5.21%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DUSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSQX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.21% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 12.48% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 21.89% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 20.65% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 22.07% | -4.39% |