PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUSQX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUSQX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSQX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio
-3.28%16.76%24.25%24.23%-16.85%24.31%18.89%31.52%-6.22%22.09%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DUSQX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DUSQX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 13.55% против 9.99% соответственно.


DUSQX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.76%
10 лет*
13.55%

DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DUSQX и DFSTX

DUSQX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DUSQX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUSQX
Ранг доходности на риск DUSQX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSQX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSQX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSQX: 6161
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSQX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSQXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.94

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

5.20

+0.98

DUSQX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSQX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSTX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSQX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSQXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.94

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.31

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.45

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.49

+0.23

Корреляция

Корреляция между DUSQX и DFSTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSQX и DFSTX

Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что сопоставимо с доходностью DFSTX в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio
1.05%0.98%1.11%4.95%4.84%2.45%1.42%1.65%1.79%1.62%1.80%1.75%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DUSQX и DFSTX

Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSQXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-60.99%

+26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-13.92%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-25.91%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.83%

-44.78%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-6.58%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-8.80%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.48%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSQX и DFSTX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) составляет 5.21%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DUSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSQXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.21%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

12.48%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

21.89%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

20.65%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

22.07%

-4.39%