Сравнение DUSQX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DUSQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSQX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSQX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | -3.28% | 16.76% | 24.25% | 24.23% | -16.85% | 24.31% | 18.89% | 31.52% | -6.22% | 22.09% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSQX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DUSQX превзошли акции DFIVX по среднегодовой доходности: 13.55% против 11.59% соответственно.
DUSQX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 13.55%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSQX и DFIVX
DUSQX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DUSQX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DUSQX
DFIVX
Сравнение DUSQX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSQX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.31 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.92 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.08 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 13.61 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSQX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.31 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.89 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DUSQX и DFIVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSQX и DFIVX
Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | 1.05% | 0.98% | 1.11% | 4.95% | 4.84% | 2.45% | 1.42% | 1.65% | 1.79% | 1.62% | 1.80% | 1.75% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DUSQX и DFIVX
Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSQX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -66.61% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -11.99% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -25.29% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.83% | -48.11% | +13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.92% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -12.30% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.72% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSQX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) составляет 5.21%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DUSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSQX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.92% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 10.68% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 16.67% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.27% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 18.07% | -0.39% |