Сравнение DUSQX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DUSQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSQX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSQX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | -3.28% | 16.76% | 24.25% | 24.23% | -16.85% | 24.31% | 18.89% | 31.52% | -6.22% | 22.09% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSQX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUSQX имеют среднегодовую доходность 13.55%, а акции DFEOX немного отстают с 13.25%.
DUSQX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 13.55%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSQX и DFEOX
DUSQX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUSQX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DUSQX
DFEOX
Сравнение DUSQX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSQX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.61 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 6.41 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSQX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DUSQX и DFEOX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSQX и DFEOX
Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | 1.05% | 0.98% | 1.11% | 4.95% | 4.84% | 2.45% | 1.42% | 1.65% | 1.79% | 1.62% | 1.80% | 1.75% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DUSQX и DFEOX
Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSQX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -56.77% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.58% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -22.86% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.83% | -36.55% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.76% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -7.24% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.63% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSQX и DFEOX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеют волатильность 5.21% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSQX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.19% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 8.89% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 18.03% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.92% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 18.00% | -0.32% |