PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUSLX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSLX и VSMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
-4.21%12.62%23.82%24.97%-15.58%26.43%21.83%32.17%-1.98%25.05%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.90%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, DUSLX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 14.03% против 10.49% соответственно.


DUSLX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-5.80%
1 год
9.98%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.03%

VSMAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий DUSLX и VSMAX

DUSLX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DUSLX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUSLX
Ранг доходности на риск DUSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSLX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSLXVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.91

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.38

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

5.95

-2.46

DUSLX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSLXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.91

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.26

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.37

+0.50

Корреляция

Корреляция между DUSLX и VSMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSLX и VSMAX

Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VSMAX в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
0.94%0.88%1.02%1.84%8.37%6.98%1.42%2.41%4.65%1.36%1.72%1.69%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.33%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и VSMAX

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и VSMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSLXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-59.68%

+28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-14.30%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-28.14%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-41.82%

+10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-6.11%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-9.75%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.32%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и VSMAX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSLXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.82%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

12.61%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

21.80%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

20.74%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

21.54%

-4.35%