Сравнение DUSLX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSLX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | -4.21% | 12.62% | 23.82% | 24.97% | -15.58% | 26.43% | 21.83% | 32.17% | -1.98% | 25.05% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 14.03% против 10.49% соответственно.
DUSLX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.03%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и VSMAX
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUSLX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
DUSLX
VSMAX
Сравнение DUSLX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSLX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.91 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.38 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 5.95 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSLX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.91 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.37 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и VSMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и VSMAX
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 0.94% | 0.88% | 1.02% | 1.84% | 8.37% | 6.98% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.36% | 1.72% | 1.69% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и VSMAX
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSLX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -59.68% | +28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -14.30% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -28.14% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -41.82% | +10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -6.11% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -9.75% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.32% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и VSMAX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSLX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.82% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 12.61% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 21.80% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 20.74% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 21.54% | -4.35% |