Сравнение DUSLX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSLX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | -4.21% | 12.62% | 23.82% | 24.97% | -15.58% | 26.43% | 21.83% | 32.17% | -1.98% | 25.05% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции DUSLX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 14.03% против 16.52% соответственно.
DUSLX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.03%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и TILIX
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUSLX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
DUSLX
TILIX
Сравнение DUSLX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSLX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.83 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 3.32 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSLX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.83 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.57 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и TILIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и TILIX
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 0.94% | 0.88% | 1.02% | 1.84% | 8.37% | 6.98% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.36% | 1.72% | 1.69% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и TILIX
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSLX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -50.54% | +19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -16.24% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -32.68% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -32.68% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -13.10% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -7.77% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.73% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и TILIX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 5.57%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSLX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.72% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 12.38% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 22.61% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 21.50% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 21.04% | -3.85% |