Сравнение DUSLX с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и FCNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSLX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | -4.21% | 12.62% | 23.82% | 24.97% | -15.58% | 26.43% | 21.83% | 32.17% | -1.98% | 25.05% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | -5.35% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции DUSLX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 14.03% против 16.03% соответственно.
DUSLX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.03%
FCNTX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и FCNTX
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.
Доходность на риск
DUSLX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
DUSLX
FCNTX
Сравнение DUSLX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSLX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.01 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.56 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.79 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 6.87 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSLX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.01 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.69 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.76 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и FCNTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и FCNTX
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FCNTX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 0.94% | 0.88% | 1.02% | 1.84% | 8.37% | 6.98% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.36% | 1.72% | 1.69% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 4.93% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и FCNTX
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и FCNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSLX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -49.19% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.30% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -32.59% | +7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -32.59% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -8.18% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -8.18% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.95% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и FCNTX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 5.57%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSLX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.51% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 11.12% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 19.95% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 19.19% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 19.64% | -2.45% |