Сравнение DUSL с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
DUSL и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 37.50% | 34.75% | 20.35% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и WTIU
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
DUSL vs. WTIU — Ранг доходности на риск
DUSL
WTIU
Сравнение DUSL c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.58 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.22 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.92 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 1.71 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.58 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.05 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и WTIU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и WTIU
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и WTIU
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -75.73% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -53.11% | +18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -24.42% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -39.49% | +17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 28.53% | -18.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и WTIU
Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 20.09%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 22.50% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.06% | 46.56% | -10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.65% | 81.69% | -22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 69.54% | -17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 69.54% | -7.90% |