Сравнение DUSL с SPXS
DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - DUSL is a Leveraged Equities fund tracking the Industrials Select Sector Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 23.30%/yr vs -33.55%/yr for SPXS. Their -0.78 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DUSL charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 54.89%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -30.39%.
DUSL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 21.09%
- С начала года
- 54.89%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 47.52%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.70%
SPXS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -29.64%
- С начала года
- -30.39%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.54%
- Всё время*
- -44.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $1.26M | $1.57M | |
| $344.98M | $288.31M | $338.49M |
Сравнение доходности по годам DUSL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 54.89% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 47.58% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -30.39% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -31.22% |
Correlation
The correlation between DUSL and SPXS is -0.66, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | -0.78 |
The correlation between DUSL and SPXS shifts across timeframes, from -0.80 (5 years) to -0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
DUSL
SPXS
Сравнение DUSL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.80 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.99 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | -1.80 | +8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSL и SPXS
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -100.00% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -45.14% | +11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.86% | -84.95% | +34.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -90.62% | +32.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -100.00% | +99.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -96.32% | +74.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 25.32% | -15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и SPXS
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 12.42% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.71% | 31.05% | +11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.58% | 38.62% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.09% | 50.86% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.55% | 53.62% | +7.93% |
Сравнение комиссий DUSL и SPXS
DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и SPXS
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности SPXS в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 7.29% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.88% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUSL and SPXS have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUSL has higher volatility (15.06%) compared to SPXS (12.42%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, DUSL leads with 23.30% vs -33.55% for SPXS. On fees, DUSL is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 23.30% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUSL is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
DUSL has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 4.88% for SPXS.
DUSL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 1.08% for SPXS.
DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор