PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUSL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUSL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 53.24%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.79%.


DUSL

1 день
6.82%
1 месяц
16.12%
С начала года
53.24%
6 месяцев
45.94%
1 год
83.22%
3 года*
51.98%
5 лет*
23.61%
10 лет*

SPXS

1 день
0.04%
1 месяц
6.38%
С начала года
-19.79%
6 месяцев
-16.59%
1 год
-41.52%
3 года*
-40.72%
5 лет*
-33.23%
10 лет*
-42.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и SPXS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
53.24%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%47.58%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-19.79%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-31.22%

Correlation

The correlation between DUSL and SPXS is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

-0.78

The correlation between DUSL and SPXS shifts across timeframes, from -0.80 (5 years) to -0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

DUSL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 5353
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DUSLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.81

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.91

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

-1.60

+9.76

DUSL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSL и SPXS

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUSLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-100.00%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-45.74%

+12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-84.13%

+33.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-90.11%

+31.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-96.29%

+74.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

27.24%

-17.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и SPXS

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUSLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

14.10%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.92%

29.36%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.00%

37.23%

+12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.00%

50.68%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.66%

53.57%

+8.09%

Сравнение комиссий DUSL и SPXS

DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и SPXS

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности SPXS в 4.23%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
7.37%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.23%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DUSL and SPXS have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUSL has higher volatility (19.73%) compared to SPXS (14.10%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, DUSL leads with 23.61% vs -33.23% for SPXS. On fees, DUSL is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 23.61% return vs -33.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUSL is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

DUSL has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 4.23% for SPXS.

DUSL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 1.08% for SPXS.

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор