Сравнение DUSL с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
DUSL и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -31.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью 12.54%.
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и SPXS
DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
DUSL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
DUSL
SPXS
Сравнение DUSL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.77 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | -0.97 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.66 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | -0.76 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.77 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.63 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.81 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и SPXS составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и SPXS
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и SPXS
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -100.00% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -65.10% | +30.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -87.42% | +28.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -100.00% | +76.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -96.27% | +74.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 55.82% | -45.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и SPXS
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 16.19% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.06% | 28.36% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.65% | 54.64% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 50.41% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 53.49% | +8.15% |