PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUSL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUSL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 31.08%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%.


DUSL

1 день
0.10%
1 месяц
4.49%
С начала года
31.08%
6 месяцев
34.15%
1 год
56.97%
3 года*
48.85%
5 лет*
17.84%
10 лет*

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и SPXS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
31.08%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%48.29%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-31.46%

Correlation

The correlation between DUSL and SPXS is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

-0.78

The correlation between DUSL and SPXS shifts across timeframes, from -0.80 (5 years) to -0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

DUSL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 3636
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.75

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.96

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

-1.62

+7.33

DUSL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSLSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-1.38

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.69

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.83

+1.13

Просадки

Сравнение просадок DUSL и SPXS

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUSLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-100.00%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-50.77%

+17.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-84.13%

+33.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-90.11%

+31.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-100.00%

+87.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-96.30%

+74.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

30.04%

-20.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и SPXS

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUSLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.46%

8.51%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.89%

26.82%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

35.54%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.51%

50.39%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.55%

53.54%

+8.01%

Сравнение комиссий DUSL и SPXS

DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и SPXS

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности SPXS в 4.91%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
8.74%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DUSL and SPXS have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUSL has higher volatility (14.46%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, DUSL leads with 17.84% vs -34.76% for SPXS. On fees, DUSL is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 17.84% return vs -34.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUSL is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

DUSL has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 4.91% for SPXS.

DUSL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 1.08% for SPXS.

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор