Сравнение DUSL с SPXS
DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - DUSL is a Leveraged Equities fund tracking the Industrials Select Sector Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 17.84%/yr vs -34.76%/yr for SPXS. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. DUSL charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 31.08%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%.
DUSL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 31.08%
- 6 месяцев
- 34.15%
- 1 год
- 56.97%
- 3 года*
- 48.85%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- -25.49%
- 6 месяцев
- -24.86%
- 1 год
- -48.73%
- 3 года*
- -42.68%
- 5 лет*
- -34.76%
- 10 лет*
- -42.01%
Сравнение доходности по годам DUSL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 31.08% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -25.49% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -31.46% |
Correlation
The correlation between DUSL and SPXS is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г. | -0.78 |
The correlation between DUSL and SPXS shifts across timeframes, from -0.80 (5 years) to -0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
DUSL
SPXS
Сравнение DUSL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.75 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.96 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -1.62 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -1.38 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.69 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.83 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и SPXS
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -100.00% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -50.77% | +17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.86% | -84.13% | +33.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -90.11% | +31.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -100.00% | +87.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -96.30% | +74.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 30.04% | -20.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и SPXS
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 8.51% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.89% | 26.82% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 35.54% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 50.39% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.55% | 53.54% | +8.01% |
Сравнение комиссий DUSL и SPXS
DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и SPXS
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности SPXS в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 8.74% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.91% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUSL and SPXS have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUSL has higher volatility (14.46%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, DUSL leads with 17.84% vs -34.76% for SPXS. On fees, DUSL is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 17.84% return vs -34.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUSL is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
DUSL has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 4.91% for SPXS.
DUSL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 1.08% for SPXS.
DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор