Сравнение DUSL с SPXS
DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - DUSL is a Leveraged Equities fund tracking the Industrials Select Sector Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 22.16%/yr vs -33.62%/yr for SPXS. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. DUSL charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 42.11%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
DUSL
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 17.52%
- С начала года
- 42.11%
- 1 год
- 49.24%
- 3 года*
- 41.91%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам DUSL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 42.11% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 47.58% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -31.22% |
Correlation
The correlation between DUSL and SPXS is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | -0.78 |
The correlation between DUSL and SPXS shifts across timeframes, from -0.80 (5 years) to -0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
DUSL
SPXS
Сравнение DUSL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.94 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | -1.62 | +6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSL и SPXS
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -100.00% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -43.64% | +9.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.86% | -84.13% | +33.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -90.11% | +31.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -100.00% | +91.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -96.31% | +74.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 25.40% | -15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и SPXS
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 10.70% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.98% | 30.07% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.68% | 37.65% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.05% | 50.74% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.57% | 53.50% | +8.07% |
Сравнение комиссий DUSL и SPXS
DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и SPXS
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 7.95% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUSL and SPXS have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUSL has higher volatility (15.46%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, DUSL leads with 22.16% vs -33.62% for SPXS. On fees, DUSL is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 22.16% return vs -33.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUSL is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
DUSL has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 4.52% for SPXS.
DUSL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 1.08% for SPXS.
DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор