PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUSL с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUSL и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSL и MULL


2026 (YTD)20252024
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
13.88%37.50%-20.55%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


DUSL

1 день
4.80%
1 месяц
-23.66%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.01%
1 год
63.08%
3 года*
39.99%
5 лет*
18.86%
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий DUSL и MULL

DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

DUSL vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 6262
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSLMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

6.53

-5.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.77

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.50

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

16.69

-14.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

46.83

-40.33

DUSL vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSLMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

6.53

-5.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.91

-1.65

Корреляция

Корреляция между DUSL и MULL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и MULL

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
10.06%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSL и MULL

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSLMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-72.29%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.87%

-53.09%

+18.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.66%

-39.05%

+15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-21.99%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

18.92%

-8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 20.09%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSLMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

47.87%

-27.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.06%

99.70%

-63.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.65%

130.90%

-71.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

130.06%

-78.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

130.06%

-68.42%