Сравнение DUSL с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
DUSL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSL и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 37.50% | -20.55% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и MULL
DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
DUSL vs. MULL — Ранг доходности на риск
DUSL
MULL
Сравнение DUSL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 6.53 | -5.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.77 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 16.69 | -14.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 46.83 | -40.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 6.53 | -5.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.91 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и MULL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и MULL
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и MULL
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -72.29% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -53.09% | +18.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -39.05% | +15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -21.99% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 18.92% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 20.09%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 47.87% | -27.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.06% | 99.70% | -63.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.65% | 130.90% | -71.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 130.06% | -78.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 130.06% | -68.42% |