PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с INVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с INVZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Industrials Select Sector Index (300%), while INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) is a stock. Over the past 5 years, DUSL returned 18.61%/yr vs -41.11%/yr for INVZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и INVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Innoviz Technologies Ltd. (INVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 35.40%, что значительно выше, чем у INVZ с доходностью -11.84%.

DUSL

1 день
3.29%
1 месяц
5.21%
С начала года
35.40%
6 месяцев
36.53%
1 год
61.39%
3 года*
51.38%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—

INVZ

1 день
1.73%
1 месяц
9.11%
С начала года
-11.84%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-16.54%
3 года*
-35.63%
5 лет*
-41.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и INVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		35.40%37.50%34.75%37.23%-31.17%14.23%
INVZ
Innoviz Technologies Ltd.		-11.84%-49.22%-33.60%-35.62%-38.01%-34.97%

Correlation

The correlation between DUSL and INVZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Innoviz Technologies Ltd.

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UPRODUSL с UTSLDUSL с CURE
Часто сравнивают с INVZ:
INVZ с UPXIINVZ с DNAINVZ с BBAIINVZ с ARKQINVZ с DNNINVZ с CRDLINVZ с BLOK

Доходность на риск

DUSL vs. INVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
INVZ
Ранг доходности на риск INVZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c INVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Innoviz Technologies Ltd. (INVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLINVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.18

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
0.42

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.22

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

-0.35

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSL vs. INVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа INVZ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и INVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLINVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.18

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.46

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.44

+0.74

Просадки

Сравнение просадок DUSL и INVZ

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки INVZ в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и INVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLINVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-96.06%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-75.21%

+41.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-88.12%

+37.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-95.43%

+37.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-93.91%

+84.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-74.84%

+52.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.03%

47.22%

-37.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и INVZ

Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 14.60%, в то время как у Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) волатильность равна 33.27%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLINVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

33.27%

-18.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.92%

58.68%

-19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.94%

92.65%

-45.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.53%

89.04%

-36.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

88.98%

-27.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и INVZ

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, тогда как INVZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		8.46%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
INVZ
Innoviz Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and INVZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INVZ has higher volatility (33.27%) compared to DUSL (14.60%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs INVZ's -96.06%.

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и INVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор