PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с BNKU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, DUSL returned 56.45% vs 93.44% for BNKU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 33.81%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью 6.34%.

DUSL

1 день
3.32%
1 месяц
2.73%
С начала года
33.81%
6 месяцев
39.80%
1 год
56.45%
3 года*
47.82%
5 лет*
19.78%
10 лет*
—

BNKU

1 день
1.73%
1 месяц
15.65%
С начала года
6.34%
6 месяцев
16.03%
1 год
93.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и BNKU

2026 (YTD)2025
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		33.81%20.62%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		6.34%34.97%

Correlation

The correlation between DUSL and BNKU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.65

The correlation between DUSL and BNKU has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUSL и BNKU

Секторы
DUSL
BNKU

Промышленность

20.0%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

DUSL
20.0%
BNKU

-

Коммунальные услуги

DUSL
1.1%
BNKU

-

Технологии

DUSL
0.8%
BNKU

-

Потребительский циклический сектор

DUSL
0.1%
BNKU

-

Сырьевые материалы

DUSL

-

BNKU

-

Коммуникационные услуги

DUSL

-

BNKU

-

Потребительский защитный сектор

DUSL

-

BNKU

-

Энергетика

DUSL

-

BNKU

-

Финансовые услуги

DUSL

-

BNKU
100.0%

Здравоохранение

DUSL

-

BNKU

-

Недвижимость

DUSL

-

BNKU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UPRODUSL с UTSLDUSL с CURE
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL

Доходность на риск

DUSL vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLBNKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.64

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.07

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.29

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

6.04

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSL vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKU равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLBNKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.64

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DUSL и BNKU

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и BNKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLBNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-61.21%

-24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-40.97%

+7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-9.86%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-18.15%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.11%

15.53%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и BNKU

Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 12.43%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLBNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

15.58%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

45.59%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.14%

57.37%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.55%

73.19%

-20.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.51%

73.19%

-11.68%

Сравнение комиссий DUSL и BNKU

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BNKU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и BNKU

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		8.56%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and BNKU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKU has higher volatility (15.58%) compared to DUSL (12.43%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs BNKU's -61.21%.

On 1-year performance, BNKU leads with 93.44% vs 56.45% for DUSL. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 93.44% return vs 56.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL has the higher dividend yield at 8.56%, compared with 0.00% for BNKU.

DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.95% for BNKU.

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и BNKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор